Mis on paarikauplemine?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Paarkauplemist nimetatakse sageli hinnavahega kauplemiseks või statistiliseks arbitraažiks. Mõiste viitab kõrvalekallete tabamise strateegiale. Lisaks saab soodustust osaleja, kes töötab aktsiahindade põhimõtteliste erinevuste kallal. "Paarkauplemise" strateegia töötab siis, kui turg on stabiilne. Selle väljatöötamine põhineb ideel otsida korreleeruvaid väärtpabereid. Kaupleja arvutab hindade lahknemise hetke, haldab tema käsutuses olevaid vahendeid väga hoolik alt, järgides hoolik alt turule sisenemise ja se alt lahkumise reegleid. See võimaldab saavutada head kasumit suhteliselt väikese riskiga. MICEXis on paarikauplemise automatiseerimiseks spetsiaalne platvorm, mis võimaldab muuta töövoogu lihtsamaks ja tõhusamaks.

Töö: raske, kuid lihtne

Paarkauplemismeetodiga (Yudina või muul viisil) töötades leiab turuosaline korrelatsiooniga väärtpabereid. Aktsiad, mille hind langeb, tuleb maha müüa ning saadud raha investeerida muudesse väärtpaberitesse. See on tegelikult enesemaandamine. Seetõttu on see loogika efektiivne ka siis, kui turul midagi ei muutu. Usutakse, et Fortsil paarikauplemise üks peamisi eeliseid on sõltumatus välistingimustest.

Alandamiselaktsiaturg, mille hind langeb, muutub sissetulekuallikaks. Kui turg tõuseb, saab kasumit teenida nende väärtpaberite kaudu, mille väärtus tõuseb. Kuid peate mõistma, et kõigil selle lähenemisviisiga aktsiatel on paar. Kui paarist üks väärtpaber kasvab, muutub teine kaotuse allikaks. Väärtpaberite paketi eduka moodustamisega ületab kaupleja saadav kasum oluliselt kahjusid. Paarkauplemisnõustaja aitab teil valida oma portfelli jaoks õige komplekti.

Ennustavus ja usaldusväärsus

Selle strateegia kasutamine aktsiaturul raha teenimiseks on parim viis raha teenimiseks keskkonnas, kus aktsiate väärtus kipub märkimisväärselt kõikuma. Mõistlik paarikauplemine Forexis muudab olukorra turul prognoositavaks, mis tähendab, et rahateenimise ja kasumi teenimise strateegiat on lihtsam läbi mõelda.

Paarkauplemine on meetod etteaimatava kauplemisvahemiku moodustamiseks, et kaupleja saaks kitsastes kauplemispiirides minimaalse riskiga tegutseda. Strateegia põhijooneks on õige aja otsimine ehk tehnoloogia ei sobi inimestele, kes on närvilised, kannatamatud, ei suuda õiget hetke ära oodata. Mingil määral on paariskauplemine võrreldav ämbliku tegevusega. Oled piisav alt kannatlik ja tähelepanelik – ja saak, kasum on sinu. Kuid selleks peate ootama, kuni väärtpaberi hind ületab tavaväärtust.

See on oluline

Oma Forexi kauplemisstrateegia väljatöötamisel on väga oluline omadateoreetiline alus. Eelkõige erinevad paarikauplemise kvantitatiivsed meetodid ja analüüsimeetodid teistest strateegiatest üsna palju.

Paariskauplemise kasuks valides ei toimu aktsiatega kauplemist nagu klassikalises variandis, kui turuosaline loodab omandatud aktsiad müüa uue hinnaga ning kurside vahe jääb alles kaupleja tasku. Kuid paarikauplemine "Fortsil" hõlmab töötamist aktsiapaaridega, see tähendab, et strateegia erineb klassikalisest versioonist üsna palju.

Juhuslikkus vallutab turu

Väärtpaberiturg areneb aktiivselt ja seda on eriti märgata viimastel aastatel. Kümne aasta jooksul on Forexi turg sõna otseses mõttes tundmatuseni muutunud. 5-7 aastat tagasi veatult töötanud strateegiad näitavad nüüd täielikku ebaefektiivsust. Kaasaegne väärtpaberiturg on üsna kaootiline ja muutused sellel toimuvad peaaegu juhuslikult, nii et isegi spetsialistid ei oska neid ette ennustada. Börsil on rahulikke perioode, kuid need on liiga lühikesed, et neile panustada. Väljaspool neid "stabiilsuse saari" on raske täpseid prognoose teha. See oli optsioonide ja väärtpaberitega kauplemise populaarsuse põhjuseks.

Kui kaupleja ehitab strateegia üles võimele ennustada turu arengut, kui ta valib ainult ühe aktsia ja keskendub täielikult sellele, siis on suur tõenäosus, et börsikaubanduses osaleja satub mitte midagi. Kogenud inimesed ütlevad, et sündmused arenevad sagelivastupidises suunas, nagu ennustati. Erinevad eelmise sajandi 90ndatel kirjutatud raamatud on pühendatud sarnasele probleemile. Tõsi, sel ajal, suure ebastabiilsusega, oli olukord etteaimatav, etteaimatav, mida meie päevade kohta öelda ei saa. Nendel aastatel pakutud tööriistad on kaotanud oma tähtsuse ja need asendati paarikauplemisnäitajatega, mis võimaldavad teil seda Forexi kauplemistehnikat kasutades tõesti raha teenida. Paljud spetsialistid peavad paarikauplemist börsil olemasolevatest töömeetoditest kõige asjakohasemaks.

Kas riskida või mitte?

Varem või hiljem seisab peaaegu iga kaupleja selle dilemma ees. Kõik tahaksid Forexi kaudu raha saada, kuid samas tahaksid kõik vältida riskantseid olukordi, kuid mitte kõik ei arva, et see on võimalik. Pole saladus, et mida suurem on risk, seda suurem on teenimise tõenäosus ja minimaalse riskiga kapitalile ei saa kaupleja midagi. Kuid see on ametlik seisukoht, millele vastupidiselt paarikauplemine läheb vastuollu. Muidugi on kadusid võimatu täielikult kõrvaldada, isegi kui kasutate seda tehnikat, kuid neid on võimalik minimeerida.

Paarkauplemine on neutraalne kauplemisinvesteerimissüsteem, mis põhineb mitmel (kahel või enamal) varal. Algajad usuvad, et see lähenemisviis on saadaval ainult "turu haidele", kuid tegelikult saate seda tehnikat kasutada ka siis, kui teie käsutuses pole suurt kapitali. Paariskauplemine on olnud kõigile huvilistele kättesaadav juba mitu aastat.

Põhifunktsioonid

MisMida tähendab mõiste "trendi neutraalsus"? See eeldab strateegia olemasolu, mis ei ole seotud hinnaimpulssidega. Seetõttu on tulu teenimine võimalik nii vara hinna tõusu kui ka langusega. Kasumlikuks saab aga ainult hästi koostatud väärtpaberiportfell. Kui sisestate sõna "kõik", ei saa te edule loota.

Trendi tuvastamine on üks peamisi Forexil teenimise raskusi. Kirjeldatud süsteem võimaldas sellest mööda minna. Lisaks võimaldab paarikauplemine töötada erinevate turgudega, ranget sidumist suunaga ei ole. Sellest sai strateegia nii suur populaarsus. Olulist rolli mängisid 2008. aasta sündmused, mis said erialakirjanduses nime "Suur majanduslangus". Praktika on näidanud, et paariskauplemine võimaldab säästa kapitali isegi ettearvamatu turu languse korral.

Strateegia: lähene targ alt

Paarkauplemise aluseks, nagu eespool mainitud, on väärtpaberite korrelatsioon. Nähtust ennast on kasutatud juba üle sajandi, sellel lihts alt polnud varem erilist terminit. Esimest korda teaduses köitis korrelatsioon, kummalisel kombel, bioloogide tähelepanu ja see mõiste sõnastati juba 19. sajandil.

Mustrid, millel paarikauplemine põhineb, on matemaatika ja statistika mõttes üsna keerulised. Tavaline kaupleja ei pea aga sellisesse džunglisse laskuma, oluline on hoomata töö põhimõtet. Korrelatsioon näitab, kui tugev alt on mingid suurused omavahel seotud.(kaks või enam). See on kõige ilmsem, kui vaadeldakse kahte suurust, millest ühe muutumine toob kaasa teise korrigeerimise.

Teaduslik lähenemine: kas see on oluline või mitte?

Algaja kaupleja võib eeldada, et kaks aktsiat on omavahel seotud. Lisaks võib ta arvulisi väärtusi uurides otsustada, et see väide on tõestatud. Kuid seda lähenemist nimetatakse "silma järgi" ja see viib peaaegu alati ebaõnnestumiseni. Teaduslikku uurimistööd “igatahes” ei tehta, siin on oluline täpsus ja korrapärasus. Statistika tutvustab mõistet "korrelatsioonisõltuvus" ja teab ka mitmeid valemeid, mille abil arvutatakse suuruste seose koefitsiendid.

Spearmani valemit peetakse börsil kauplemisel üheks tõhusaimaks. See koosneb üsna lihtsatest toimingutest, kuid neid on palju, mis muudab arvutamise keeruliseks. Et kauplejad ei peaks selle üle pead murdma, töötati välja indikaator iCorrelationTable. See võimaldab teil hinnata kahe või enama väärtpaberi suhet ilma tülikaid valemeid kasutamata.

Kuigi analüüs

Kasutades spetsialistide poolt välja töötatud näitajaid, kasutades keerulisi, tülikaid, kuid täpseid valemeid, saab hõlpsasti välja arvutada valitud väärtpaberite olukorra arengu. Hea näitaja mitte ainult ei analüüsi talle antud paari, vaid annab kasutajale ka täieliku suhtemaatriksi. Samal ajal saab kaupleja maatriksi elemendid iseseisv alt seadistada, et süsteem annaks kõige kasulikumad andmed. Tööprofiili optimeerimine ja isegi lihtsate tööriistadega võimaldab seda tehaturul töö kiiremaks valdamiseks ja tulevikus ajakulu vähendamiseks.

Näitajate populaarsus pole juhuslik. Need on paarikauplemisel asendamatud ja see omakorda on tulus kõigil turgudel. Seetõttu on võimalik analüüsida mitte ainult Forexi kauplemisinstrumente, vaid ka ettevõtete aktsiaid ja muid CFD-sid.

Valuutaturg: kuidas töötada?

Valuutaturul töötamiseks varasid valides peatuvad kasutajad enamasti paaridel, mis koosnevad USA dollaritest, Briti naeltest, eurodest, Šveitsi frangidest. Kogenud spetsialistid soovitavad ka nendele valuutadele erilist tähelepanu pöörata. Loogika on järgmine: näidatud rahal on üsna ilmne seos, mis tähendab, et piisab ristkursi positsiooni avamisest ja juba saate töötada. Klassikalises versioonis ühendavad need eurod ja dollarid, dollarid ja naelad või eurod ja dollarid, dollarid ja frangid.

Kujutame ette järgmist olukorda. Teatud kaupleja märkas, et on omavahel seotud valuutapaar ja kursi dünaamika lahkneb. Oletame, et muutused on sellised, et provotseerivad euro ja dollari paari ostmist ning naela ja dollari paari müümist. Tsitaatide lähenemine on selline, et nagu näib, saate sellega palju raha teenida. Kui tehingute mahud on samad, siis tegelikult teeb kaupleja sünteetilise panuse euro-naela paari tõusule. Paarikauplemine muutub mõttetuks.

Probleemid ja funktsioonid

Miks on kauplejal kirjeldatud näites sellised raskused? Esiteks räägime riskidest. Tehing onet valuutaturul osaleja seisab tegelikult silmitsi muutliku ristkursiga. Lisaks hõlmab operatsioon täiendavaid samme. Tegelikult on lihtsam lihts alt osta või müüa euro-naela valuutapaare. See valik on igal DC-l.

Peaaegu kõik täna kasutatavad Forexi kursused töötavad samamoodi. Seetõttu tuleb valuutapaari valimisel analüüsida erinevate kauplemisplatvormide varasid.

Näiteks

Üks lihtsamaid ja ilmekamaid näiteid on rubla kursi ja naftahinna seos. Korrelatsioonihinnang on umbes -0,97, miinus aga näitab, et noteeringud liiguvad eri suundades. Kui kavatsete töötada paari rubla ja õliga, peab kaupleja meeles pidama, et nafta hinna muutus on esikohal. Kui analüüsime rubla kursi muutusi, märkate, et need dubleerivad seda, kuidas "musta kulla" hinnad on muutunud. Niipea kui energiakandja odavneb, kaotab ka rubla oma hinna ja see töötab vastupidises suunas.

Lisaks rubla ja naftahindade vahelisele suhtele jälgivad analüütikud nafta ja dollari kursside vahelist suhet. Nende paaridevahelised suhted ei kattu sageli. See on tingitud globaalsest majandusest, keskpanga ja Venemaa keskpanga käitumisest.

Kaupleja ülesanne on ära arvata hetk, mil kõrvalekalded tema kasuks kokku langevad. Anomaaliad ei kesta kaua, mis tähendab, et on oluline end kursis hoida.

Olulised tegurid

Põhjused, mis destabiliseerivad valuutapaaride hindu, on väga erinevad. Valides objektitulu, peab kaupleja selgelt teadma, mis intressimäärasid mõjutab, ja ainult sel juhul suudab ta kiiresti tuvastada hetked, mil ta paarikauplemisstrateegiaga kasu toob.

Eelkõige on kirjeldatud näite puhul olulised sündmused perioodid, mil suurettevõtted maksavad makse, müüvad tulu välisvaluutas, samuti päevad, mil tasutakse ettevõtete välisvõlgnevusi. Praegu kasvab Venemaa ettevõtete nõudlus teise riigi valuuta järele. Niipea kui arveldus lõpeb, turuolukord stabiliseerub.

Võite paarikauplemisega raha teenida, kui märkate keskpanga, keskpanga ja teiste oluliste struktuuride avaldustega seotud vahetuskursside kõikumisi. Olukorda börsil mõjutavad teatud määral ka keskpanga otsused intressimäärade kohta.