Momentumi indikaator: kirjeldus, konfiguratsioon ja kasutamine, rakendusmeetodid

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Tehnilise analüüsi üks põhimõisteid on trend. Paljud strateegiad põhinevad selle kindlaksmääramisel, kuhu turg liigub ja kas see on selle protsessi alguses või lõpus. Selline teave on kaupleja jaoks äärmiselt kasulik. Trendi jätkumise tõenäosust saab ennustada kauplemise intensiivsust hinnates. Turu liikumise tugevust nimetatakse sageli impulsiks ja selle mõõtmiseks on loodud mitmeid näitajaid.

Trendi tugevuse mõõtmine

Kõige tuntumad turudünaamika näitajad on MACD liikuvate keskmiste, RSI suhtelise tugevuse indikaatori ja stohhastilise näitaja konvergents ja lahknemine. Viimased kaks on ostsillaatorid, mis tähendab, et nende väärtused kõiguvad piiratud väärtuste vahemikus (sageli vahemikus 0 kuni 100).

Selles artiklis käsitletakse veel üht impulsi ostsillaatorit, mis mõnede sõnul on sama tõhus kui selle tuntumad kolleegid. See on Momentum indikaator, mis on kõver, mis võngub mõlemal pool keskjoont 100. Nagu RSI jaStohhastiline, see aitab kindlaks teha, millal mängijad on liiga palju ostnud või müünud. See tähendab, kas trendil on piisav alt hoogu, et hind liiguks. Kui langev turg on üle müüdud, on tagasilöök tõenäoline. Kui tõusev turg on üle ostetud, võib see langeda.

Arvutusvalem

Momentum on standardnäidik, mis on vaikimisi saadaval paljudes kauplemissüsteemides.

Arvutamine on üsna lihtne: iga hinda võrreldakse teatud arvu varasemate perioodide hinnaga. Esimene samm on valida arvutustes kasutatavate perioodide arv N. Näiteks MT4 süsteemis on vaikimisi N=14, kuid saate määrata mis tahes muu numbri, mida kaupleja peab vajalikuks kasutada.

Seega võrreldakse praegust sulgemishinda ja N perioodi tagasi. Momentumi indikaatori valem on järgmine: Momentum=(hind / hind N perioodi tagasi) x 100.

Hea uudis on see, et kõik arvutused tehakse automaatselt ja kuvatakse koheselt peamise diagrammi all oleval lisatabelil.

Kirjeldus

Momentumi indikaator kuvatakse graafikuna, mille tipud ja madalad alad kajastavad kiiruse dünaamika olulisi nihkeid. Sel juhul ei pruugita keskjoont kuvada. Mida kõrgemale graafik tõuseb üle 100, seda kiiremini liigub hind üles. Mida madalamale ta läheb, seda kiiremini ta kukub.

Homunäidik on ükskauplejatele on saadaval mitu trendi ostsillaatorit. Lisaks standardsele RSI-le ja Stochasticule on olemas ka lisanäitajad (näiteks SMI stohhastilise impulsi indeks), kuid neid saab paljudes süsteemides kasutada alles pärast eraldi installimist ja konfigureerimist.

Indikaator "Momentum" kauplemisstrateegias

Kauplejad saavad impulsi ostsillaatorit kasutada otse või kinnitusvahendina.

Kõige lihtsam signaal on keskjoone ületamine. Samas tuleks osta siis, kui väärtus tõuseb üle 100 ja müüa siis, kui indikaator ületab ülev alt alla 100 piiri. See on aga primitiivne lähenemine ja seda tuleks kasutada väga ettevaatlikult. Sellised signaalid jäävad sageli hiljaks ja tulevad siis, kui suurem osa hinnast üles või alla on juba kaetud.

Näitaja toimivust saab parandada, asetades selle liikuvale keskmisele.

Kuidas lisada libisevat keskmist?

Mõnele kauplejale meeldib võrrelda impulsikõverat lihtsa SMA libiseva keskmisega.

Seda saab teha, klõpsates MT4 Navigaatoris Trend Indicators valikus liikuvat keskmist ja lohistades selle Momentumi diagrammi. Ilmub standardne dialoogiboks. Valige jaotise "Parameetrid" rippmenüüst "Rakenda" üksus "Esimesed näitaja andmed". Saate valida libiseva keskmise mis tahes perioodi, kuid tavalised väärtused on 10, 14 või 21. Momentumi indikaatori seadistamine on nüüd lõpetatud. Sel juhul tuleks liikuva keskmise joon asetada impulsi ostsillaatori peale, et oleks võimalikkasutage signaali, mis tekib nende ületamisel.

Kauplemisstrateegia on osta, kui indikaatorjoon ületab libiseva keskmise alt üles, ja müüa, kui liikumine on vastupidine. See peaks veidi parandama signaali saabumise aega, kuid samas saab kaupleja palju valesignaale. Nende kõrvaldamiseks saab arvesse võtta ainult turu liikumise suunalisi tehinguid. Samuti on võimalik signaale arvesse võtta alles pärast RSI indikaatori üleostetud või ülemüüdud tingimuste saavutamist.

Kinnitustööriist

Momentum hakkab täitma tõeliselt kasulikku funktsiooni, kui seda kasutatakse ühe primaarse indikaatori signaalide kinnitamise vahendina. Üks parimaid meetodeid on otsida lahknevust hinna ja hoo vahel, et mõõta trendi tugevust. Momentum Divergence on lihtne, kuid võimas tehnilise analüüsi kontseptsioon.

Seega tuleb ostu- või müügisignaal eelvalitud põhinäidikult. Seejärel tuleks kontrollida, kas hinna ja impulsi erinevus on tõusev või langev.

Trendi tuvastamine

Tõusuline lahknevus viitab sellele, et turg on üle müüdud. Hind langeb uutele madalseisudele, kuid Momentumi indikaator (või muu ostsillaator) ei tee uusi madalseise.

Karune lahknevus viitab sellele, et turg on üle ostetud. Hind tõuseb uutele kõrgustele, kuid hoog ei jõua uuele tasemele.

See dihhotoomia annabkaupleja annab vaid varaseid vihjeid hoo nõrgenemise kohta, mis võib viia trendi korrigeerimiseni või täieliku pöördumiseni. Erinevused ilmnevad turu tippajal, kui hinnad liiguvad liiga palju ja peaksid nagu kevad, naasma tegelikule tasemele.

Seega piisab põhinäitaja ostmiseks signaali järgimisest, kui seda kinnitab bullish lahknemine hoogudest. Sarnaselt tuleks jälgida müügisignaale, kui neid kinnitab languslik lahknevus.

Erinevus toimib erinevates olukordades, kuid tugevate trendide ajal võib see anda palju valesignaale. Samuti ärge kasutage ainult seda tööriista. Pika aja jooksul toimuva mõistmine aitab sageli välja filtreerida ebatõenäolised ennustused. Toetuse ja vastupanu taseme leidmine ja nende kasutamine taustana võib suurendada kasumliku tehingu võimalusi.

Siksakmustri lahknemise hoog

Kuidas sellisel juhul Momentumi indikaatorit kasutada? Mudel põhineb Elliotti laineteoorial. See koosneb kolmest lainest: esialgne A, tagasitõmbamine B, hinna taastamine alla 100% eelmisest ja jätkamine C, mis liigub algsuunas ja läheb sellest kaugemale.

Kauplemisstrateegia loomiseks peate kindlaks määrama turu üldise trendi, leidma siksakilaadse korrektsiooni ja veenduma, et mudel erineb. Kui Momentumi indikaatori ja hinna lahknemine leiab kinnitust, tekib tegelik sisenemissignaal trendijoone katkemisel, mis ulatub alateslaine A algusest laine C alguseni. Sel juhul tuleb seiskamiskäsk panna väljapoole viimast tõusu, mis on loodud enne vahelduvvoolu liini väljamurdmist. Positsiooni sulgemispunktiks on valitud ala laine A alguses.

Impulsi tihendamise indikaator

Tihti on kasulik kombineerida erinevaid näitajaid, et nende erinevad aspektid üksteist täiendaksid. Selle näiteks on Momentum indikaatori ja volatiilsuse mõõtmiste kombinatsioon Momentum Squeeze indikaatori moodustamiseks.

Bollingeri riba moodustab koridori, mis laieneb suure volatiilsuse ajal ja kitseneb madala volatiilsuse ajal. Riba pigistus tekib siis, kui volatiilsus kahaneb ajalooliselt madalale tasemele. Teooria on, et sellistele perioodidele järgneb midagi märkimisväärset.

Kuid Bollingeri ribade indikaator ei näita läbimurde suunda. Impulsi pigistamise strateegias kasutatakse hoogu turu liikumise mõõtmiseks.

Lõpetuseks

Üldiselt on hoogu indikaator tööriist, mis on kasulik paljude rakenduste jaoks. Seda saab kasutada nii aktsiaturu analüüsiks kui ka Forexi Momentumi indikaatorina. See annab kolm kauplemissignaali: 100 ristmikku, liikuv keskmine ristmik ja lahknevused.

Ostsillaatori mitmekülgsus tähendab ka seda, et saab hõlpsasti luua kauplemissüsteeme, mis töötavad nii lühi- kui ka pikemas perspektiivis. Üldreeglina on impulsi indikaatori puhul nii, et mida lühemat ajavahemikku kasutatakse, seda rohkemtundlikum. See tekitab aga rohkem valesignaale.

Loomulikult ei ole see näitaja ainus viis trendi tugevuse mõõtmiseks. On palju muid liikumisnäitajaid.