Ümbrikuindikaator: kirjeldus, nõutavad sätted, rakendus, kasutusstrateegia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Ümbrikuindikaator on tööriist, mida kasutatakse kauplemisvahemiku ülemise ja alumise piiri määramiseks. Hinnaaktiivsuse graafikul on kaks rida, millest üks kordab kaupleja määratud vahemaa tagant ül altoodud libisevat keskmist ja teine selle all.

Lisaks kauplemisvahemikele kasutatakse seda tehnilise analüüsi tööriista tavaliselt äärmuslike üleostetud ja ülemüüdud turutingimuste tuvastamiseks.

Kuidas kasutada ümbrikuindikaatorit

Kauplejad tõlgendavad seda instrumenti erinev alt. Paljud kasutavad seda kauplemisvahemiku määramiseks. Kui hind testib ülempiiri, loetakse see üleostetuks ja tekib müügisignaal. Seevastu, kui hind langeb põhja, muutub vara üle müüdud, mis on ostukutse. See reegel põhineb vaheldumise seadusel.

Näitaja ülemine ja alumine rida on loomulikult määratletud nii, et tavatingimustes kipub hind jääma ümbrikute vahemikku.

Püsivate varadega tegelemisel saavad seda instrumenti kasutavad investorid määrata kõrge tagasilükkamise protsendi, et vältida liiga paljude signaalide saamist. Vähem volatiilsete varade puhul genereerib mõõdukam seade vajaliku arvu kauplemishoiatusi.

Edukuse tõenäosuse suurendamiseks kasutatakse ümbrikute indikaatorit sageli koos muude tehnilise analüüsi vormidega.

Näiteks saavad kauplejad tuvastada võimalikud turule sisenemise punktid, kui hinnatõusud ületavad indikaatorjoonte piire, jälgides samal ajal kauplemismahu näitajaid ja turu liikumise mustreid, et määrata kindlaks võimalik pöördepunkt.

See on õige lähenemine, kuna finantsvarad kauplevad pikka aega ülemüüdud või üleostetud tingimustes.

Ümbrike arvutamine

Näitaja mõlema komponendi arvutamise valem on järgmine:

• Ülemine rida=SMA (sulge, T)[1 + K / 100].
• Alumine rida=SMA (sulge, T)[1-K / 100].

Siin on SMA lihtne liikuv keskmine, Close on sulgemishind, Т on keskmistamise periood, K on keskmisest nihkeväärtus (mõõdetuna protsentides).

Näitaja kasutamise põhieesmärk on tuvastada muutusi trendis.

Enamasti seisavad kauplejad silmitsi turumuutustega, mis on piisav alt tugevad, et korvata valesignaalidest tekkinud kahju. See näitab, et Envelopes on tõepoolest kasulik tööriist kauplejatele, kes soovivad aktsepteerida minimaalset protsenti võitnud tehingutest.

Turul osalejad peaksid seadete muutmisel arvesse võtma volatiilsust.

Samuti on vaja erinev alt käsitleda väikese või suure volatiilsusega varasid, kuna ümbrikute indikaator nõuab nende hinnamõju kirjeldamiseks kitsamaid või laiemaid vahemikke.

Põhisignaalide mõistmine

Kauplemisnäitaja põhineb libiseval keskmisel ja peaksime eeldama, et viimase sisemised omadused kajastuvad ümbrikutes.

Liikuvad keskmised on tavaline tööriist, mida kasutatakse vara suuna kinnitamiseks ja mida kasutatakse ka trendile orienteeritud tehnilise analüüsi tööriistana.

Trendivad tuvastamine

Liikuvat keskmist kasutatakse hinnakõikumiste tasandamiseks, et kaupleja näeks üldisemat turumustrit. Kui see tõuseb, on see bullish meeleolu kinnitus. Kui see liigub alla, kinnitab see langustrendi.

Sama kehtib ümbrikuindikaatori kohta. Kaupleja saab vaadata oma suunda, et saada olulist teavet turu liikumise kohta. Kui bänd tõuseb, näitab see bullish meeleolu ja kuiallapoole kummardub, kinnitab see langustrendi.

Suuremat kauplemiskasumlikkust saab saavutada, kombineerides ümbrikuid CCI-ga.

Näitaja on kasulik ka tugevate turuliikumiste otsimisel, mis on märk võimsa impulsi algusest.

Tugeva langustrendi korral saab paigutada üleostetud signaale tagasilöögi tuvastamiseks ja preemiakasumi suurendamiseks. Moment muutub taas langevaks, kui CCI indikaator siseneb negatiivsele territooriumile.

Mis puudutab ümbrikke, siis kui hind ületab ülempiiri, annab see signaali uue trendi alguse kohta. Kui hind seevastu langeb alumisest joonest allapoole, näitab see langustrendi algust. Selliste purunemiste korral tuleb olla ettevaatlik, kuna enamik neist ei pruugi moodustada uut trendi. Sageli pöörduvad nad tagasi eelmise hinnaklassi juurde. Kui aga arendusprotsessis ilmneb uus trend, võib vara väärtuse muutus muutuda dramaatiliseks.

Üleostetud ja ülemüüdud

Ümbrikuindikaatorit saab kasutada turutingimuste määramiseks.

Varad on üleostetud või ülemüüdud ning jäävad selleks vastav alt tugeva tõusu- või langustrendi ajal. Selles olukorras navigeerimiseks peate jälgima, millal hind ületab indikaatori ülemise rea ja jääb sellest kõrgemale. See näitab tugevat ülespoole liikumist.

Tõepoolest, indikaatori maksimum hakkab kasvama pärastpidev alt ületades vara väärtust. Teoreetiliselt võib see viidata sellele, et turg on üleostetud, kuid see on ka signaal, et üleostetud tingimused jäävad püsima.

Sama kehtib ka ülemüüdud tingimuste kohta.

Näiteks hind siseneb üleostetud territooriumile, kui see ületab indikaatori ülemise joone ja kui ka CCI on selles tsoonis, siis on see märk, et vara on ka üle ostetud.

Pööramine toimub siis, kui CCI rida langeb alla 100, mis kinnitab müügisignaali.

Teine stsenaarium näitab, et hind langeb allapoole ümbrikute alumist piiri, mis näitab, et turg on üle müüdud. Seda kinnitab ka CCI indikaator, kui selle rida ei ületa -100 taset. Ülespoole suunatud paus kinnitab tagasitõmbumist, st signaali pika positsiooni avamiseks.

Päevasisesed kauplemisstrateegiad

Skalpimine (pipsimine) selle tehnilise analüüsi tööriistaga on võimalik, kasutades 1-, 5- ja võib-olla 15-minutilisi diagramme.

Ümbrikuindikaatorit on vaja reguleerida, määrates perioodiks 40 ja kõrvalekaldeks 0, 1, ning rakendada seda ühele ül altoodud ajavahemikest. Eksperdid soovitavad kauplemist, kui ülemine või alumine piir on katki. Kui hind sulgub väljaspool vahemikku, kuid eelmine küünal mitte, siis on see vastav alt langus- või tõususignaal.

Päevakauplemisstrateegiad

Ümbrikuid on raske päevakauplemisel kasutada, kuid seadete muutmisel võib olla tohutu mõjuabi. Peaksite veenduma, et on seatud pikad ajaraamid (tunni-, 4-tunnised või ühepäevased). Indikaator tuleb seada perioodiks 28 hälbega 0,75 ja signaalide kinnitamiseks lisage Williamsi protsendivahemik.

Envelopes Breakout kauplemisstrateegia on kõige sobivam ja rakendatav päevakauplemiseks. See seisneb jälgimises, millal hind ületab ülemise joone, mis näitab, et turg on üle ostetud. Kui Williamsi protsendivahemik muutub üleostetuks (vesijoon on üle -20 ja langeb seejärel sellest tasemest allapoole), moodustub müügisignaal.

Ja vastupidi, kui hind viib indikaatori madalale, on turg ülemüüdud tingimustes.

Peaksime ootama, kuni Williamsi protsendivahemik ületab ostusignaali ülemüüdud ala (-80,00).

Swing Trader Strategies

Swing-kauplemine on võimalik ümbrikuindikaatori abil ja on veelgi parem, kui seda kombineerida teiste tehnilise analüüsi tööriistadega (nt Stochastic), et aidata märgata üleostetud või ülemüüdud põrke.

Selle indikaatori perioodiks on vaja määrata 10 ja hälbeks 0,75 ning stohhastilise indikaatori perioodiks 14. Üleostetud-ülemüüdud kauplemisstrateegiat rakendatakse 4-tunnisel ajaraamil.

Ümbrikuindikaator binaarvalikutes

Näide indikaatori kasutamisestSeda tüüpi kauplemine on kanalite väljamurdmise strateegia. Binaarse valiku korral loob ümbrikute indikaator hinnakanali. Signaal tekib siis, kui küünal ja 6-perioodi eksponentsiaalne liikuv keskmine lõhuvad kanali üles või alla. MACD indikaator iseloomustab liikumise tugevust läbimurde suunas. Selle positiivne väärtus kinnitab ostusignaali, negatiivne väärtus aga müügisignaali.

Ajakava on seatud 5 minutile 10, 15 ja 30 minuti jaoks.

Lõpuks ometi

Ümbrikuid kasutatakse sageli trendi indikaatorina, kuid see on ka vahend, mille abil tuvastada, kas turg on üle müüdud või üle ostetud.

Pärast konsolideerumisperioodi võib indikaatorijoone tugev katkemine olla pikaleveninud liikumise alguseks.

Kui kaupleja näeb tõusutrendi, võivad tehnilised analüütikud otsustada kasutada koos teiste impulsi indikaatorite süsteemidega, et tuvastada ülemüüdud alad ja selliste trendide sees olevad tagasilöögid.

Üleostetud tingimused koos tagasilöökidega võivad hakata müüma kõrgemate turutingimuste korral.

Kui tugevat trendi pole, võivad indikaatorjooned toimida sarnaselt Williamsi protsendivahemiku ostsillaatoriga.

Ülemine tõke annab märku üleostetud ja alumine hoiatab ülemüüdud eest.

Nende signaalide kinnitamiseks on äärmiselt oluline kasutada muud tüüpi tehnilisi analüüse.