RSI indikaator – kuidas kasutada? Juhised, soovitused

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Suhtelise tugevuse indeks on üks populaarsemaid kauplejate kasutatavaid näitajaid. See annab teavet hinnaliikumise tugevuse kohta graafikutel, sellest ka selle nimi. Mis on siis RSI indikaator? Kuidas seda kauplemisel kasutada? Kuidas aru saada, mida see näitab?

RSI indikaatori kirjeldus

J. Wells Wilderi loodud suhtelise tugevuse indeks (RSI) on impulsi ostsillaator, mis mõõdab hinnaliikumise kiirust ja muutumist. Indeks kõigub nulli ja 100 vahel. Traditsiooniliselt näitab RSI Wilderi sõnul, et turg on üle ostetud, kui see ületab 70 ja üle müüdud, kui see on alla 30. RSI indikaatori signaalid võivad hoiatada trendi pöördumise, keskjoone ületamise ja ka määrake trendi tugevus.

Wilder kirjutas sellest kõigest oma 1978. aasta raamatus New Concepts in Technical Trading Systems. Koos paraboolse SAR-i, volatiilsusindeksi, vahemiku indeksi ja CSI-indeksiga kirjeldas ta RSI indikaatorit – kuidas seda kasutada ja kuidas seda arvutada. Eelkõige võttis autor arvesse järgmisi tegureid:

• kõrgused ja mõõnad;
• tehnilise analüüsi näitajad;
• ebaõnnestunud swing;
• toetus ja vastupanu;
• lahknevus.

Vaatamata asjaolule, et Wilderi näitajad saavad peagi 40-aastaseks, on need ajaproovile vastu pidanud ja on tänaseni ülipopulaarsed.

Arvutamine

Näitaja arvutatakse valemiga: RSI=100 – 100/(1 + RS), kus RS=keskmine tõus/keskmine langus.

Arvutamise lihtsustamiseks on indeks jagatud põhikomponentideks: RS, vahetuskursi keskmine kasv ja langus. Wilder tegi oma raamatus ettepaneku arvutada indeks 14 ajaperioodi põhjal. Kukkumisi väljendatakse positiivsete, mitte negatiivsete arvudena.

Esiteks arvutatakse 14 perioodi keskmine tõus ja langus.

• keskmine kasv=viimase 14 perioodi kasvu summa / 14;
• keskmine langus=viimase 14 perioodi languse summa / 14.

Siis põhinevad arvutused varasematel keskmistel ja praegusel langusel või tõusul:

• keskmine kasv=eelmine keskmine kasv x 13 + praegune kasv / 14;
• keskmine langus=eelmine keskmine langus x 13 + praegune langus / 14.

See arvutusmeetod on silumistehnika, mis sarnaneb eksponentsiaalse libiseva keskmisega. See tähendab ka seda, et indeksi väärtused muutuvad arveldusperioodi pikenedes täpsemaks.

Wilderi valem normaliseerib RS-i ja muudab selle ostsillaatoriks, mis kõigub nulli ja 100 vahel. Tegelikult näeb RS-diagramm välja täpselt samasugune nagu RSI-diagramm. Normaliseerimise samm lihtsustab äärmuste leidmist, kuna indeks on kitsas vahemikus. Suhteline tugevusindeks on 0, kui keskmine võimendus on null. 14-perioodi RSI puhul näitab väärtus null, et määr on langenud kõigi 14 perioodi jooksul. Kasvu ei olnud. Indeks on 100, kui keskmine kulum on null. See tähendab, et määr kasvas kõigi 14 perioodi jooksul. Kukkumist ei toimunud.

Suhtelise tugevuse indeksi põhjal arvutatakse stohhastiline ostsillaatori stohhastiline RSI:

StochRSI=(RSI – RSI madal) / (RSI kõrge – RSI madal)

Ostsillaator korreleerib RSI taseme selle minimaalse ja maksimaalse väärtusega teatud aja jooksul. RSI väärtused asendatakse kiiruse väärtuste asemel stohhastilise ostsillaatori valemis. Seega on stohhastiline RSI indikaatornäitaja – vahetuskursi teine tuletis. Suurendab oluliselt signaalide arvu, seega tuleks sellega koos arvestada ka teiste tehnilise analüüsi vahenditega.

RSI indikaator: kuidas seda kasutada?

Suhtelise tugevuse indikaatori standardne perioodide arv on 14, mis tähendab, et see hindab viimast 14 küün alt või ajavahemikke.

Näitaja võrdleb keskmist kasvu keskmise kaoga ja analüüsib, kui paljud viimasest 14 küünlast olid bullish või bullish, ning analüüsib ka iga küünla suurust.

Näiteks kui kõik 14 küün alt on bullish, siis on indeks 100 ja kui kõik 14 küün alt on langevad, siis 0 (või peaaegu võrdne 100 ja 0-ga). Ja indeks 50 tähendaks, et 7 eelmist küün alt olid langevad, 7 olid tõusvad ning keskmine kasum ja kahjum olid võrdsed.

Näide1. Alloleval ekraanipildil on näha EUR/USD graafik. Valgega esiletõstetud ala sisaldab 14 viimast hinnaküün alt. Neist 13 olid tõusujoones ja ainult 1 langesid, mille tulemuseks oli 85.

Näide 2. Alloleval ekraanipildil on näha EUR/USD diagramm ja kolm esiletõstetud ala, millest igaühes on 14 küün alt, et mõista, kuidas suhtelise tugevuse indeks arvutatakse.

• Esimene ala tõstab esile 9 karukujulise küünla, 4 väikese bullish küünla ja 1 küünlajalgamustri (doji) väga langevat perioodi. Selle perioodi RSI on 15, mis näitab väga tugevat langusfaasi.
• Teine osa sisaldab 9 bullish küün alt ja 5 valdav alt väikest karukujulist küün alt. Selle perioodi näitaja oli 70, mis viitab suhteliselt tugevale tõusutrendile.
• Kolmas ala sisaldab 6 bullish küün alt, 8 karukujulist küün alt ja 1 doji, mille tulemuseks on indeksi väärtus 34, mis näitab mõõdukat hinna langust.

Nagu näha, vastab 14 küünla analüüs üsna täpselt selle perioodi RSI väärtusele. Sellegipoolest on indikaator kasulik selle poolest, et see vähendab andmetöötluseks kuluvat aega ja võimaldab vältida ka vigu ebastabiilse turukäitumise ajal.

Üle müüdud ja üle ostetud

Põhiidee seisneb selles, et kui suhtelise tugevuse indeks näitab väga kõrgeid või väga madalaid väärtusi (üle 70 või alla 30), näitab hind ülemüüdud või üleostetut. Kõrge indeks tähendab, et arv tõusisküünlad olid ülekaalus karude arvu üle. Ja kuna määr ei saa lõputult tembeldada ainult tõusuküünlaid, ei saa te trendi pöördumise määramisel tugineda ainult RSI indikaatori näitudele.

Kui viimasest 14 küünlast 13 olid bullish ja indeks on kõvasti üle 70, siis on tõenäoline, et härjad lähiajal taanduvad, kuid te ei tohiks oma prognoosides täielikult tugineda RSI indikaatorile. Alloleval ekraanipildil on näha kaks perioodi, mil see sisenes ülemüüdud alasse (alla 30) ja püsis sellisena pikka aega. Esimesel perioodil jätkas hind langemist 16 päeva, enne kui indeks tõusis üle 30 ning teisel perioodil jätkas hind langemist 8 päeva, mil turg oli üle müüdud.

Trendi tugevuse indeksi vaikimisi arvutusperiood on 14, kuid seda saab indikaatori tundlikkuse suurendamiseks vähendada või selle vähendamiseks suurendada. 10-päevane RSI jõuab üleostetud või ülemüüdud tasemeni kiiremini kui 20-päevane RSI.

Turg loetakse üleostetuks, kui RSI väärtus on üle 70, ja ülemüüdud, kui see on alla 30. Neid traditsioonilisi tasemeid saab ka reguleerida, et need vastaksid paremini turvalisusele või nõuetele. RSI indikaatori reguleerimine, suurendades üleostetud väärtust 80-ni või vähendades ülemüüdud väärtust 20-ni, vähendab signaalide sagedust. Lühiajalised kauplejad kasutavad mõnikord 2-perioodi RSI-d, mis võimaldab teil otsida üle 80 üle ostetud ja alla 20 ülemüüdud.

Suhtelise tugevuse indikaatorit ei saa kasutada ainult tõenäoliste pöördumispunktide määramiseks. Taviitab ka väga tugevatele trendidele, kui see jääb pikemaks ajaks ülemüüdud või üleostetud tsooni.

Tugi- ja vastupanuliini murdmine

Nagu juba mainitud, võimaldab suhtelise tugevuse indeks tuvastada tugevaid vahetuskursi trende. See muudab selle suurepäraseks vahendiks toe ja vastupanu taseme kauplemiseks. Joonisel on kujutatud EUR/USD diagramm ja must horisontaaljoon on kursi tuntud tase 1,20, mis on toe ja vastupanu tase.

Näete, et hind naasis mitu korda tasemele 1, 2. Esimest korda näitas RSI väärtusi 63 ja 57. See tähendas, et kuigi trend oli tõusev, ei piisanud selle tugevusest. Tugevat vastupanu taset pole lihtne murda – selle ületamiseks on vaja tugevat trendi.

Teine kord, kui kurss naasis takistuse tasemele, oli RSI 71, mis näitab üsna tugevat tõusutrendi, kuid takistuse tase püsis taas. Kuni viimase lõiguni, mil RSI näitas väärtust 76, sai takistuse tase ületatud ja RSI tõusis 85-ni.

Näitaja võib olla vahendina raja tugevuse kvantifitseerimiseks. Kauplemisalgoritme kasutavad kauplejad vajavad sellist teavet hädasti ja suhtelise tugevuse indikaator on kasulik.

RSI lahknevus

Teine valdkond, kus RSI indikaatorit kasutatakse, on strateegia pöördepunktide tuvastamiseks lahknemise otsimise teel. Signaalidvahetuskursi tekitatud lahknevusi ei toeta üldjuhul aluseks olev hinnadünaamika. Seda kinnitab järgmine.

Allpool olev ekraanipilt näitab kahte madalaimat väärtust. Esimese ajal oli näitaja 26 ning sellele hetkele eelnenud hinnaliikumine sisaldas 8 karuküünlat, 3 bullishi, 3 dojit, kurss langes kokku 1,45%. Teise madalaima taseme ajal näitas RSI kõrgemat väärtust 28 ja hinnaliikumine hõlmas 7 langust küün alt, 5 bullishi, 2 doji ja kurss langes vaid 0,96%.

Kuigi kurss tegi uue, madalama madalseisu, ei olnud tausta dünaamika nii langev ja teine lõik ei olnud tugev. Ja diagramm kinnitab seda. Teisel madalal oli näitaja kõrgem (28 vs 26), kuigi kurss näitas, et karud hakkavad jõudu kaotama. Divergents laguneb sageli, kahekordne lahknevus on usaldusväärsem.

Positiivsed-negatiivsed pöördumised

Andrew Cardwell töötas välja suhtelise tugevuse indeksi positiivsete-negatiivsete pöördumiste süsteemi, mis on vastupidine langustele ja tõusudele. Erinev alt Wilderist pidas Cardwell karuseid lahknemisi härjaturu nähtusteks. Teisisõnu moodustavad langustrendi erinevused tõusutrendi. Sarnaselt peetakse tõusutendentsi langustrendi nähtuseks ja langustrendi näitajaks.

Positiivne pöördumine toimub siis, kui indikaator langeb madalamale ja hind langeb kõrgemale. Madal madal ei ole ülemüüdud tasemel, vaid kuskil 30 ja50.

Negatiivne pöördumine on positiivse vastupidine. RSI teeb kõrgeima taseme, kuid määr langeb. Jällegi, kõrgem asub tavaliselt veidi alla üleostetud taseme 50–70.

Trendi ID

Suhtelise tugevuse indikaator kipub härjaturul kõikuma 40 ja 90 vahel (tõusutrend), kusjuures 40-50 tasemed on toeks. Need vahemikud võivad varieeruda sõltuv alt RSI parameetritest, trendi tugevusest ja alusvara volatiilsusest.

Teisest küljest kõigub näitaja 10 ja 60 vahel karuturul (langustrend), mille takistus on 50-60.

Ebaõnnestunud swing

Ebaõnnestunud swing on autori sõnul tugev märk eelseisvast pöördumisest. See on signaal, mille RSI indikaator annab. Selle kirjeldus on järgmine. Ebaõnnestunud kiiged ei sõltu kursist. Teisisõnu keskenduvad nad ainult RSI-signaalidele ja ignoreerivad lahknemise kontseptsiooni. Tõusuline ebaõnnestunud swing tekib siis, kui RSI langeb alla 30 (üle müüdud), tõuseb üle 30, langeb 30-ni ja seejärel murrab eelmise kõrgeima taseme. Eesmärk on jõuda ülemüüdud tasemeni ja seejärel ülemüüdud tasemest kõrgemale madalale tasemele.

Ebaõnnestunud langus ilmneb siis, kui indeks liigub üle 70, langeb, põrkub tagasi, jääb alla 70 ja seejärel purustab eelmise madalaima taseme. Eesmärk on taseüleostetud ja seejärel madalam kõrgem alla üleostetud taseme.

Määr on olulisem kui indikaator

Universaalne impulssostsillaatori RSI indikaator – ajaproovitud tõhusus. Vaatamata turgude volatiilsusele on RSI endiselt sama asjakohane kui Wilderi päevil. Kuid aeg on teinud mõned kohandused. Kuigi Wilder pidas üleostmist tagasipööramise tingimuseks, selgus, et see võib olla tugevuse märk. Languslik erinevus annab endiselt häid signaale, kuid kauplejad peaksid tugevate trendide korral ettevaatlikud olema, kui see on normaalne. Kuigi positiivsete ja negatiivsete ümberpööramiste kontseptsioon õõnestab mõnevõrra Wilderi tõlgendust, on selle loogika loogiline ja vaev alt oleks Wilder ise keeldunud hinnategevusele rohkem tähelepanu pööramast. Positiivsed ja negatiivsed pöördumised seavad hinnatrendi esikohale ja indeksi teisele kohale, nagu peabki. Languse ja tõusuga lahknevusi soosib RSI indikaator. Nende tööriistade kasutamine sõltub kauplejast.

RSI indikaator on universaalne tööriist trendi tugevuse määramiseks, pöördepunktide või tugi- ja takistusjoonte väljamurdmise otsimiseks. Ja kuigi selle väärtust saab kergesti ennustada, vaadates viimast 14 küün alt, lisab RSI joonistamine hinnagraafikutele kauplemisele stabiilsust ja enesekindlust. Kursi tugevuse kvantifitseerimine, selle tõlkimine tõlgendatavateks numbriteks võimaldab teil teha tõhusamaid kauplemisotsuseid ning vältida oletusi ja subjektiivseid tõlgendusi.