2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25
Finantsturul kauplemisel kasutatavatel varadel on põhimõtteline seos. Seda näevad kõige paremini Forexi ja teiste finantsturgude kauplejad. Kauplemisaknasse paigutatud varad järgivad üksteise liikumist. Pärast uudise avaldamist euroala tööturu olukorra halvenemise kohta hakkab EUR/USD paar odavnema, järgneb GBP/USD, kuid vähemal määral. Kuigi Ühendkuningriik hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt, sõltub see siiski suuresti sellest.
Definitsioon
Korrelatsioon on termin, mis viitab andmeseeriadevahelise muutuse trendile. Muutused ühel turul mõjutavad teise turu dünaamikat. Seetõttu kasutavad kauplejad kauplemisel sageli valuutapaari korrelatsiooninäitajat.
Vaatused
Valuutapaaride korrelatsioon võib olla libisev ja otsene. Esimene annab täpsemad tulemused. Otsese korrelatsiooni korral liiguvad mõlemad indikaatorid sünkroonselt, vastupidise korral aga vastupidises suunas.
Vaatleme olukorda kahe valuutapaari kauplemise näitel: USD/CHF ja EUR/USD. Kaupleja kaupleb USD/CHF instrumendiga. Kui tehnilise analüüsi tulemused näitavad, et kahe näitaja vahel on otsene seos, siis saate avada positsioone erinevates suundades. Seoste tundmine vähendab juhuslike signaalide arvu. Kuid usaldusväärseid tulemusi saab saavutada ainult suure andmemahuga töötades. Valuutapaaride liikuv või pöördkorrelatsioon kuvatakse ajas nihutatud andmekogumil. USD/CHF vahetuskursi muutus täna peegeldab EUR/USD paari liikumist tulevikus. Mida üksikasjalikum on teave, seda lihtsam on sellele strateegiat luua.
Andmeanalüüs
Valuutapaaride korrelatsiooni saate arvutada Internetist alla laaditud spetsiaalse programmi või Exceli abil. Sisseehitatud funktsioon "CORREL" peegeldab kahe andmekogumi suhet. Otsese korrelatsiooni määramiseks peate kasutama andmeid, mis on võetud ühest perioodist (näiteks 2013) ja vastupidi - erinevatest perioodidest (2013 ja 2014). Esimesel juhul peaks indikaatori väärtus olema lähemal "+1" ja teisel - "-1". Näidiku väärtus "0" näitab, et andmete vahel puudub seos.
Seos ei ole turu muutudes konstantne. Pöördkorrelatsiooni on raskem leida. Näiteks kulla hind ületab enamasti GBP/USD. Selle paari suhet tuleks arvutada peaaegu iga kauplemispäeva kohta. Mõned paarid liiguvad eri suundades, teised liiguvad samas suunas, kuid viivitusega ja teised kopeerivad üksteist täielikult. Liikumise dünaamikat on parem jälgida kord kuus võiveerand.
Korrelatsiooni rakendamine
Kauplejad püüavad vältida positsioone, mis tasakaalustavad üksteist sama aja jooksul. Näiteks otsustab kaupleja töötada USD/CHF ja EUR/USD paaridega, millel on pöördvõrdeline seos. Kui USD/CHF hind hakkab langema, tõuseb EUR/USD.
Parem on sellistest kombinatsioonidest keelduda. Esimeselt objektilt saadud kasum ei pruugi kahjumit katta. Kauplemisstrateegia peaks põhinema andmete seerial, millel on otsene seos.
Finantsturgudel on mitu valuutat, millel on otsene korrelatsioon dollariga: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD ja EUR/USD. Valuutapaaride vaheliste suhete jälgimine aitab vähendada kahjumi riski ja suunata investeeringud õigeaegselt teistele varadele.
Valuutapaari korrelatsioonistrateegia
Graali finantsturul ei eksisteeri. Ükski strateegia ei ole alati kasumlik. Isegi kui see põhineb valuutapaaride korrelatsioonil. Kuid lühiajaliselt on võimalik kaubelda otsesel suhtel. Peate leidma ainult viimase aasta kõrge korrelatsiooniastmega varad (alates 0,8). Paarkauplemise olemus on leida valuutapaaride korrelatsiooninäitaja kaudu maksimaalse hinnaerinevuse punktid, müüa kallim vara ja osta odavam.
Strateegia eelised
Paarikauplemisstrateegia peamine eelis on deposiidi koormuse puudumine. Ühe korrelatsioonipaari kahjum kaetakse teise kasumi arvelt. See strateegia on kanimetatakse maandamiseks, sest teine tehing on esimese vastas.
Teine eelis on see, et puudub vajadus põhjaliku või tehnilise analüüsi järele. On vaja ainult kindlaks määrata paaride maksimaalne lahknevus ja mitte lasta end segada kaootilisest hinnaliikumisest. Kuid see on ka strateegia peamine puudus. Valuutapaaride vaheline korrelatsioon ei jätku kogu aeg. Selle kestust ei saa määrata.
Valuutapaari korrelatsiooninäitaja MT4 jaoks
Forexi kauplemine toimub tavaliselt spetsiaalse platvormi kaudu. Enamasti on see MT4, harvem MT5. Valitud strateegia järgi töötamiseks on platvormile paigaldatud spetsiaalne indikaator, mis asetab valuutapaaride graafikud üksteise peale.
Spetsiaalselt paarikauplemise jaoks saate kasutada OverLayChart indikaatorit. Selle abil saate graafikutelt määrata korrelatsioonis olevad valuutapaarid. Toimimispõhimõte on järgmine. Platvormi aknas tuleb avada mis tahes vara, näiteks EUR/USD, diagramm ja lisada sellele OverLayChart. Sisestage seadete aknas parameetri SubSymbol korrelatsioonivara nimi, näiteks GBP/USD, ja valige teise vara tulpade värv. Kui parameetrite vaheline seos on pöördvõrdeline, siis määra indikaatori sätete aknas parameetri Mirroring väärtuseks tõene ja kui seos on otsene - false.
Pärast indikaatori käivitamist kuvatakse ühes aknas ühe asemel kaks diagrammi. Saate nendega töötada samamoodi nagu tavalise diagrammiga: muuta värvi, ajavahemikku, skaalat.
Skriptidkauplemiseks
Lisaks indikaatoritele saate kauplejate abistamiseks kasutada ka Expert Advisoreid ja skripte. Eelnev alt käsitletud strateegia kallal töötamiseks võite kasutada skripti Korrelatsioonid, mis teeb üksteisest sõltuvate instrumentide leidmise lihtsaks. Seadetes peaksite määrama:
- StartTime – periood, mille jooksul programm otsib korreleeruvaid instrumente.
- Aste – suhte tüüp.
Kui teil on vaja leida otsene seos varade vahel, arvutab programm Pearsoni koefitsiendi. Pöördseose määramiseks arvutatakse Spearmani koefitsient. Mida nõrgem on seos, seda lähemal on indikaatori arvutatud väärtus “0”.
Pärast programmi käivitamist otsitakse seost kõigi Turuvaatluses määratud instrumentide puhul. Protsessi ennast saab jälgida ekraani vasakus nurgas. Niipea kui teineteise valuutapaaride korrelatsioon leitakse, kirjutatakse need terminali logisse. Isegi kui tema töö katkeb, salvestatakse kirjed. Töö lõpetamisel genereeritakse fail Correlations.txt, mis kuvab tulemused. Enne skripti käivitamist peate alla laadima kõigi analüüsitavate varade hinnapakkumiste ajaloo.
Kaubeldusalgoritm
Kuidas valuutapaaride korrelatsioonistrateegiat praktikas rakendatakse? Kõigepe alt tuleb otsustada tehingukirjete üle, st leida graafikult paarid, mis üksteisest kõige enam lahknesid, ja arvutada selle lahknevuse punktide arv. Järgmisena peate määrama keskmisenende kõrvalekallete tähtsust. Neid kasutatakse valuutapaaride korrelatsiooni arvutamiseks. Näiteks varade keskmine erinevus on 80 punkti. See tähendab, et järgmine tehing tuleb avada, kui erinevus jõuab 70-80 punktini.
Keegi ei oska ennustada, kuidas turg tulevikus liigub. Kirjeldatud esialgne analüüs aitab vältida tehingute kaotamist.
Kauplemisreeglid on järgmised. Kui arvutatud lahknevus on saavutatud, tuleks avada kaks tehingut korraga. Kallim vara (see, mis asub graafiku tipus) tuleb maha müüa ja odav vara osta. Peate tehingutest väljuma kohe, kui graafikud ristuvad nullpunktis.
Seda strateegiat saab rakendada ajavahemikel 5 minutit kuni üks tund. Mida suurem on ajavahe, seda vähem on signaale ja seda suurem on ühe tehingu kasum.
Kindlustus
See valuutapaaride korrelatsioonil põhinev kauplemisstrateegia ei hõlma kahjumi peatamist ega kasumi võtmist. Kuid ootelolevate tellimuste abil saate end kindlustada edasiste lahknevuste vastu. Näiteks avas kaupleja EUR/USD ostupositsiooni, kui erinevus jõuab 80 punktini. Esialgse analüüsi tulemused näitasid, et paaride maksimaalne erinevus oli 110 punkti. Seetõttu saate koheselt avada poolelioleva vara müügikorralduse, kui lahknevus on 100 punkti. Sama tuleks teha ka odavama paariga. Avage korraldus vara ostmiseks, kui on saavutatud 100-punktine erinevus.
Optsioonide kauplemise korrelatsioon
Seda tüüpi kauplemine on väga sarnane Forexiga, kuid sellel on oma omadused.
Kui korrelatsioonikordaja on "+1" lähedal, siis ühesuunalisi tehinguid sõlmida ei saa. Negatiivsete muutuste korral turul saab kaupleja topeltkahju. Kui koefitsiendi väärtus on "-1", siis ei tohiks te samal põhjusel eri suundades tehinguid avada. Korrelatsioonidega kauplemise funktsioone tuleks kasutada hästi. See tähendab, et riskide maandamiseks sõlmida tehinguid positiivse korrelatsiooniga erinev alt suunatud positsioonidel. Isegi kui üks instrument teeb kahjumit, tagab teine kasumliku väljumise.
Näide: kaupleja sõlmis tehingu AUD/USD ostmiseks. Hind hakkas langema. Sel juhul peate sõlmima tehingu NZD/USD korrelatsioonipaari müügiks. Teise vara kasum katab esimese vara kahjumi.
Valuutapaaride korrelatsioonil põhinevatel binaarsetel optsioonidel on oma omadused. Erinev alt Forexist ei saa neile esitada ootel tellimust. See tähendab, et peate muudatusi veebis jälgima ja tehingu käsitsi peatama.
Teine kauplemise omadus pärineb esimesest. Binaarsete optsioonide tehingut avades tuleb kohe täpsustada selle ajakava. Seetõttu on vajalik kauplemisstrateegia eeltestimine demokontol või graafikute ajaloos.
Kaubeldavad varad
Internetist leiate tabeleid, mis esitavad arvutatud korrelatsiooniväärtused kõigi populaarsete kohtatööriistad. Valuutapaaride hulgas on "+1"-le lähedane koefitsiendi väärtus AUD/USD ja AUD/NZD, AUD/JPY ja AUD/CHF, AUD/CAD ja AUD/SGD, samuti AUD/USD ja NZD/USD, GBP/USD ja EUR/USD jne. Kõik varad, mille esimesel või teisel kohal on sama valuuta, on korrelatsioonis.
Toormetest täheldatakse positiivset korrelatsiooni energiakandjate (NAFT ja GAAS) ja metallide (KULD ja HÕBE) puhul. Aktsiate puhul kehtib see põhimõte sama tööstusharu ettevõtete aktsiate kohta (nagu IBM ja Microsoft).
Järeldus
Valuutapaaride korrelatsioon tekib siis, kui varade liikumine on omavahel seotud. See võib olla ühesuunaline, mitmesuunaline või paralleelne. Igasugune hinnamuutus põhineb majanduslikul tõlgendusel. Finantsturgudel kauplemisel saab korrelatsiooni kasutada kaubanduse sisenemis- ja väljumispunktide leidmiseks.
Korrelatsioonil põhineva strateegia olemus on järgmine: peate sõlmima tehinguid ühesuunaliste varadega erinevates suundades ja mitmesuunaliste varade osas - ühes. Ainult sel juhul saate vältida topeltkahjumeid ja teenida kasumit.
Maandamine ei ole nõutav, kuid iga kaupleja peaks teadma kauplemise põhireegleid.
