Graafiline turuanalüüs: arvud, mudelid, meetodid ja funktsioonid

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Finantsturgude graafiline analüüs on hindade prognoosimise meetod, mis põhineb möödunud ajavahemike väärtustel. Suure volatiilsusega ja suure mahuga instrumentidel töötavad tehnilise analüüsi reeglid, kuna turu aksioom ütleb "Kõik on juba sisse hinnatud". Kõik on poliitika, sõjad, läbirääkimised, õnnetused, saagikatkestus, OPEC, Fed ja meteoriidid.

Graafilise analüüsi probleemid

Börsiinstrumentide väärtuse dünaamikat kuvatakse graafikutel. Mängija otsustab hakata investoriks või spekulandiks turuinstrumendi teabe töötlemise tulemuste põhjal. Investorid sisenevad börsil kaubeldavasse varasse pikka aega ebamäärase hinnakasvu väljavaatega. Spekulandid kauplevad lühikestel ajavahemikel ja tegutsevad vastav alt reeglile "Parem väike kasum kui suur kahjum."

Graafilises analüüsis on kunstilise taju element. Nagu psühholoogilises testis, on kõik katsealused paberilehel sama kohaga, kuid iga katses osaleja näeb sellel kohal oma kohta.pilt.

Graafiku vaadates tuleks täpsem alt kindlaks teha, mida näitab hetkel toimuv hinnasuuna muutus - trendi muutust või korrigeerimist. Uuringu käigus tehtud ekslik järeldus toob kaasa rahalise kahju kuni konto nullimiseni.

Diagrammid kujutavad paberi, kauba või valuuta minevikku. Kaupleja kasutab analüütilisi oskusi ja loob seejärel arhiveeritud teabe põhjal tulevikku:

1. Arvutab võimaliku hinna kaugeks perioodiks graafilise analüüsimeetodi abil. Mõned analüütikud järgivad ainult diagrammi mustrit. Teised prognoosijad kombineerivad makromajanduslikke, poliitilisi ja finantsandmeid kauplemistulemustega.
2. Positsiooni sisestamise ja tehingust väljumise reeglitega žongleerides valib analüütik graafiliste parameetrite abil operatsiooni punkti.

Hinnamuutuste käik kindla ajavahemiku jooksul kuvatakse kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis. Ajaparameetrid kantakse X-teljele: minutid või tunnid, päevad või nädalad, kuud või aastad. Y-telg näitab ennustatud instrumendi väärtust valitud valuutas.

Ehitusmeetodid

Diagrammi välimus sõltub valitud tüübist. Levinud on järgmist tüüpi kauplemisparameetrite teabe graafiline kuva:

• Baarid.
• Lines.
• Jaapani küünlad.

Piltide tüübid on loetletud tähestikulises järjekorras ilma prioriteetideta. Algaja kaupleja peaks valdama iga loetletud tüübi tava, et leppida ühega kolmest.

Kauplejalelihtsam oli otsustada finantsinstrumendi hoidmisperioodi üle, graafikute koostamist tuleks valdada nii lühikeste (minutist päevani) kui ka pikkade (nädalast aastani) ajavahemike kaupa.

Pikaajalised investeeringud paberisse on planeeritud päeva-, nädala- ja kuugraafikute graafilise analüüsi alusel.

Iga mainitud tüüpidest on vaja teavet nelja hinnaväärtuse kohta igas ajavahemikus:

• avamisel;
• sulgumisel;
• maksimaalne;
• min.

Tibad on kujutatud veeruna, kus maksimum on veeru ülemises otsas ja miinimum on veeru alumises otsas. Avamishind on kujutatud vasakul küljel, sulgemishind on joonistatud veeru paremale küljele lühikese horisontaalse tõmbega. Seega näeb kasutaja tulpade kujul oleval diagrammil igal ajaintervallil korraga nelja tariifi.

Joondiagramm kuvab ainult ühe hinna – avatud või sulgemise, madala või kõrgeima hinna. Minevikku uurides saab kaupleja aimu järgmisest käigust.

Küünlajalgade graafiline analüüs

See meetod töötab teabega turuvara väärtuse seisu kohta teatud ajaperioodil – avamis-, sulgemis-, miinimum- ja maksimumhinnad.

Küünal on keha ja vari. Keha on roheline või punane ristkülik.

Finantsturgude graafilise analüüsi Jaapani küünlad said alguse musta tindiga valgele riisipaberile kirjutamise aegadest. Seetõttu on välja kujunenud mõisted “valge küünal”, “must küünal”. IkkagiAnalüütikud-prognoosid kirjutavad valgest ja mustast. Kuid kauplejad töötavad arvutitehnoloogia kallal kohandatavate graafiliste ülesannete sätetega. Analüütikud kasutavad aktsiaprogrammide diagrammidel värve, näiteks rohelist ja punast.

Küünla roheline värv näitab sulgemishinna ületamist avamishinnast ajavahemikul. Rohelisi mustreid nimetatakse "bullish küünaldeks".

Punane värv tähendab, et sulgemishind on väiksem kui avamishind. Punaseid mustreid nimetatakse "karukujulisteks küünaldeks".

Õhukesed pulgad – ülemine ja alumine vari – näitavad vastav alt maksimum- ja miinimumhinda.

Jaapani graafilise analüüsi eeliseks teiste tüüpide ees on kombinatsioonide moodustamine – trendi muutva signaali allikad. Kombinatsioonid moodustatakse tavaliselt kahest või kolmest küünlast.

Küünalluuletus

Pikki ilma varjudeta küünlaid nimetatakse "mariboosiks". Alumise ja ülemise varju puudumine, kui see langeb kokku praeguse trendiga, näitab trendi jätkumist. Pikk roheline bullish küünal ilma varjudeta tõusutrendis kinnitab edasist kasvu. Pikk punane karukujuline küünal ilma alumise või ülemise varjuta annab märku langemise jätkust.

Mida kauem marubozu sulgub, seda tõenäolisem alt trend jätkub.

Kui pikk küünal suunaga ei lange kokku põhihinnaga, on see signaal tihedaks ümberpööramiseks.

Ilma korpuseta küünlajalgu nimetatakse dodge'iks ehk ristiks. Turg on hämaruses. Küünla korpus on hinnakõikumisedajavahemik. Väikeste varjudega keha puudumine – kõhkluseta, tasakaal pullide ja karude vahel. Pullid kaaluvad üles, kui ülemine vari on pikem kui alumine. Karud lükkavad, kui alumine vari on pikem kui ülemine.

Jaapani küünlajalgade turgude graafiline analüüs põhineb kümnetel erinevat tüüpi küünlakombinatsioonidel.

Mäed ja orud

Hind võib tõusta, langeda ja jääda samaks. Kaubeldava vara rahaline parameeter muutub sõltuv alt müüjate või ostjate ülekaalust.

Hinna ümberpööramise graafikul näevad hinnad välja nagu tipud ja sügavused. Iga tipp ja sügavus on müüjate või ostjate ülekaalu ilming.

Sõnad "graafiline analüüs" tähendavad ka hinnamuutuste piiride otsimist, konstrueerides kulumustrile abielemente.

Mööda kahte tippu tõmmatud sirgjoont nimetatakse vastupanujooneks – hind rebitakse üles, aga müüjad on ostjatest tugevamad. Sellises olukorras on allapoole korrigeerimine vältimatu.

Kahe sügavuse vahelist sirgjoont nimetatakse tugijooneks – see ei lase hinnal langeda. Ostjad on siin müüjatest tugevamad, nii et vara rahalised parameetrid tõusevad.

Trendihinnangu parameetrid

Turu kauplemisandmete graafiline analüüs eeldab trendi või trendi otsimist – tippude ja languste seeriat. Trendijoon graafikul annab kauplejale aimu hinnaliikumise kestusest praeguse kursi juures.

Trend määratakse järgmiste parameetritega:

• pikkus;
• kaldenurk;
• tipu (sügavuse) puutepunktide arv sirgest kursist.

Liikumissuuna inerts on otseselt võrdeline pikkusega. Trendimuutuse tõenäosus on pöördvõrdeline puutepunktide arvuga.

Erista lühi-, kesk- ja pikaajalist trendi.

Lühiajaline trend vastab kestusele kuni kolm nädalat, st vähem kui kuu.

Keskpika perioodi trend jätkub umbes kolm kuud.

Pikaajaline trend on ajavahemik kolmest kuust kuni viie aastani. Viimasel ajal arvestatakse pikaajalist investeerimisperioodi põhiseaduse valimisi käsitleva artikli järgi.

Uute tippude ja sügavuste prognoos graafikulehe taga ning vastav alt ka signaalid hinnatrendide muutumise kohta on võimalikud lähtuv alt enesesäilivuse seadusest: arenev trend püüab säilitada liikumissuunda.

Nurga kalle

Parameeter "kaldenurk" on trendi arengu konkreetses etapis konstantne. Trendijoone hinnavahe näitab kursi muutust.

Kaupleja peaks jälgima kauplemismahtusid. Olukord, kui hind muutub väikeste kauplemismahtude trendi suunas, peaks olema murettekitav.

Tavaliselt fikseeritakse tõusutendentsi korral koos vara väärtuse suurenemisega ka mahtude kasv ja langeva hinnaga kaasneb mahtude vähenemine.

Tavaline langustrendi korral: mahu suurenemine koos vara rahalise väärtuse vähenemisega ja hinna tõus on kõrvuti mahtude vähenemisega.

Graafilise analüüsi mudelid

Laomäng sisaldabpalju peensusi. Üks neist on lühiajaline hinna liikumine vastupidises suunas, et anda võimalus osta uusi või müüa olemasolevaid väärtpabereid. Seda liikumist nimetatakse korrigeerimiseks.

Trendi oleku määramiseks – katkestus või korrektsioon – leiutati hinnamudelid.

Kuna trend võib jätkuda või polaarsust muuta, aktsepteeritakse kahte tüüpi mudeleid:

Jätkamise mudel – suuna jätkumise kinnitamiseks. Murdemudel – suunamuutuse diagnoosimise eesmärgil.

Kursimuutus

Võtleme pea ja õlgade mudelit. Diagrammile ilmub suhteliselt tasane ala, mis muutub järsult kasvavaks ümaraks jooneks. Selle rea lõpus on hinnal järsk kasvu aeglustumine ja seejärel algab langus, millele järgneb teise tasase joone loomine. Selle jaotise diagramm sarnaneb väravaga õlgadel, sellest ka nimi.

Ümberpööratud pea-õlad, topeltülaosa, kolmekordne ülemine osa, topeltalumine – seda tüüpi luumurdude mustrid on tuletatud peamisest pea-õlgade mustrist.

Samamoodi

Trendi jätkumise mustri algses suunas joonised:

• Kolmnurk.
• Lipp.
• Ristkülik.

Kolmnurga moodustavad takistus- ja tugijooned, samuti vasakpoolne vertikaaljoon.

Kahaneva kolmnurga hüpotenuus on takistusjoon, samas kui tugijoon ja vertikaaljoon toimivad jalgadena. See element näitabvahetuskursi jätkuv odavnemine.

Tõusva kolmnurga moodustab hüpotenuus tugijoonest ja takistusjoonest saab jalg. See detail annab märku väärtuse jätkuvast kasvust.

Sümmeetriline kolmnurk hoiatab konsolideerumise eest. Ei ostjad ega müüjad ei suuda vastaspoole vastupanu ületada. Kõrgused lähevad väiksemaks, mõõnad aina suuremaks, aga piirjoonte lagunemist ei toimu. Kauplemine toimub kolmnurgas.

Veel kaks piirjoontega moodustatud graafilise analüüsi joonist:

• Kahanev kiil.
• Tõusev kiil.

"Lipp" ilmub peamiste hinnamuutuste peatamise hetkel. Koosneb takistusjoonest ja paralleelsest tugijoonest, seega on tegemist kaldus ristkülikuga. Terava kasvu joont nimetatakse "lipu käepidemeks". Lühikese konsolideerimise lõpus taastatakse kauplemise suund.

Lugeja saab "ümberpööratud lipu" kujuga ise katsetada.

Üldised otsingureeglid

Graafiline analüüsimeetod nõuab järgmiste reeglite järgimist:

1. Trend on kujunenud – modell tuleb. Puudub – otsi asjata.
2. Lamedat geomeetrilist kujundit iseloomustab kõrgus, mis on võrdne maksimaalse hinna lisamisega või langusega, kui saavutatakse miinimum.
3. Mustri suurus on signaal turu muutuse suuruse kohta. Mida suurem on laius ja kõrgus, seda suurem on oodatav muutus.
4. Võrdle mahtusid mudeli moodustamise alguses ja viimases etapis. Toimingute maht suureneb mudeli moodustamise lõpu poole.
5. Niipea, kui diagramm murrab mustri põhja, on moodustamine lõppenud.